Нумеричке методе у финансијама

Студије
Мастер академске студије (1. семестар)
Предавања
Раде Лазовић, Драган Ђорић, Весна Тодорчевић
Вежбе
Небојша Николић, Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је упознавање студената са математичким моделима финансијских токова и математичким апаратом потребним за њихову анализу.

Теоријска настава

  1. Увод. Нумеричка израчунавања у финансијским трансакцијама. Веза са нумеричким методама. Софтверска подршка. 
  2. Основи нумеричке анализе. 
  3. Грешка приближне вредности броја и функције. 
  4. Нумеричко решавање система линеарних алгебарских једначина. 
  5. Директне и итеративне методе. 
  6. Нумеричко решавање нелинеарних једначина. 
  7. Апроксимација функција. 
  8. Интерполација Средњеквадратна апроксимација. 
  9. Метода коначних елемената за нумеричко решавање парцијалних диференцијалних једначина. 
  10. Математички модели финансијских токова. 
  11. Оптимизација портфолиа. 
  12. Динамика цена акција. 
  13. Black-Scholovi модели. 
  14. Монте Карло симулација. 
  15. Примена метода коначних елемената. 
  16. Основни елементи MATLAB-a. 

Практична настава

  1. Примена у анализи математичких модела у финансијама.
  2. Имплементација нумеричких метода у MATLAB-у.
  3. Анализа математичких модела финансијских токова.


Литература

  • Ђурица С. Јованов, Нумеричка анализа, теорија, алгоритми, примери, ФОН, Београд, 2005.
  • Раде П. Лазовић, Нумеричка анализа, преглед теорије, примери, задаци, ФОН, Београд, 2004. 
  • S. Benninga, Numerical Techniques in Finance, MIT Press, 1989. 
  • Д. Ђорић, Математика и MATLAB, Виша електротехничка школа, Београд, 2003.
  • Paolo Brandimarte: “Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction”, John  Wiley & Sons, Inc.
  • S. Ross, An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Cambridge University Press, 2003.

© 2017 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду